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Impactopia
por Juan C. Dürsteler [mensaje nº 99]

Impactopia utiliza la tecnología de la compañía Market Topology para visualizar correlaciones entre valores bursátiles en el árbol del mercado, facilitando la toma de decisiones financieras.

De la visualización financiera hemos hablado ya en un par de ocasiones presentando las interesantes visualizaciones de SmartMoney.com corriendo sobre Treemaps (número 77) o la atractiva visualización de la historia de la bolsa de Nueva York realizada por Unified Field para Goldman Sachs (número_78.htm).

El mapa del mercado de SmartMoney es enormemente intuitivo y permite captar el estado de la bolsa en un plumazo. Cuando se quiere entrar en más detalles, la visualización se vuelve mucho más convencional y entramos en el conocido reino de los números puros y duros. La visualización de Unified Field es muy elegante y atractiva pero no nos permite hallar correlaciones numéricas, tiene un objetivo puramente demostrativo.

Impactopia aborda el problema de la visualización financiera desde otro punto de vista. Por un lado calcula las alrededor de 40,5 millones de correlaciones que existen entre las cerca de 9000 acciones de los 19 mercados a los que tiene acceso. Entre ellos se cuentan Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Suiza, Europa y Estados Unidos.

El coeficiente de correlación entre dos valores recoge la historia del comportamiento de ambos valores y da la probabilidad de que si uno de los valores se mueve en una dirección, el otro lo haga en la misma, la opuesta o actúe de forma completamente independiente.

Mapa del mercado de Londres (900 valores). Cada dos valores estan unidos por una "rama" El color indica su grado de correlación: azul significa de 0 a 50% y amarillo de 50 a 100%. 
Cortesía de Market Topology SPRL
Mapa del mercado de Nueva York (alrededor de 5600 valores). Los colores representan en este caso las variaciones de precio en un 5% arriba y abajo. Rojo indica pérdida y verde ganancia. El mapa es 3D.
Cortesía de Market Topology SPRL

Por otro lado, utiliza estos coeficientes de correlación para construir complejas visualizaciones arborescentes que permiten a los usuarios del servicio (se puede uno suscribir gratis durante 3 días para experimentar con el sistema) estudiar las relaciones entre los valores de las acciones y decidir que hacer con sus valores en función de ello.

Por ejemplo, supongamos que las acciones de una determinada compañía se han visto afectadas a la baja por un anuncio negativo (tan corriente hoy en día). Con las herramientas que proporciona Impactopia se puede construir un escenario que nos permita conocer qué acciones y qué valores se pueden ver potencialmente afectadas (¿arrastradas, incluso?) por su correlación con la misma.

La visualización de estos y otros indicadores se realiza mediante una tecnología que produce la empresa Market Topology SPRL. El concepto fundamental que subyace a estas visualizaciones es que el mercado es un árbol (en definitiva una red o más técnicamente un grafo conexo). A parte de algunas listas que permiten seguir los pares más y menos correlacionados así como los valores más influyentes y los más vulnerables, Impactopia produce dos interesantes mapas:

  • Atomic map: genera un mapa de los “alrededores” de un valor determinado dentro del árbol del mercado. El mapa es navegable y se pueden ver tanto los alrededores como el árbol entero de un mercado.

  • Metro map: Genera una trayectoria de valores que tienen una relación significativa entre ellos. Ello permite identificar las cadenas de correlaciones que pueden llevar a que una serie de valores se vean afectados los unos por los otros.. 

El árbol del mercado está coloreado en cada una de sus ramas (que unen dos valores cada una) en función del coeficiente de correlación. Con ello se puede conocer de un vistazo los valores más correlacionados y los más independientes.

En la web de ambas compañías existen ejemplos animados en 2D y 3D que nos dan idea de esta tecnología.

Un paso más en la larga marcha de la visualización de información, en esta caso financiera, que persigue la escurridiza meta de la comprensión instantánea de la complejidad y de sus efectos.


Enlaces de este artículo:

http://www.infovis.net/printMag.php?num=77&lang=1  
http://www.infovis.net/printMag.php?num=78&lang=1  
http://www.impactopia.com  
http://www.market-topology.com  
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